Ⅰ. 개요
공적분분석는 개별 시계열이 단위근을 가지고 있더라도 이들 시계열간에 가성적관계가 성립하지 않을 조건을 찾게 함으로써 회귀분석의 결과가 의미를 갖게 할 수 있다는 데 그 의의를 찾을 수 있다. Granger & Engle(1987)에 의하면 공적분의 개념은 다음과 같이 정의 된다. 다음과 같은 조건을 만
공적분 관계를 갖는 변수들은 생산성 외에도 소비자물가지수와 실업률 등이 있습니다. 하지만, 저희는 분석을 단순화하기 위해서 변수를 임금과 생산성의 두 변수로 단순화하여 추정하였음을 밝혀둡니다.
또한, 선행연구를 통해 임금과 생산성에 있어서 주지해야할 주제들에 대해서 알아보았습니다
1. 가설 검정 과정
가설 검정을 위해서는 먼저 가설을 세워야 하는데, 모집단의 특성에 관하여 서술한 것을 귀무가설(H0)라고 하고, 귀무가설이 타당하지 못할 경우의 가설을 대립가설(H1)이라 한다. 쉽게 봐서 등호가 붙는 부분을 귀무가설로 세운다고 보면 된다. OLS를 이용한 회귀분석에서는 ‘변수간
1. 자기상관 검정
가. 분석에 이용할 통계자료
나. 추정할 회귀모형
1) 1차 자기상관
2) 모형
다. 추정결과 및 가설검정 결과
귀무가설
모형에 1차 자기상관이 존재하지 않는다.
대립가설
모형에 1차 자기상관이 존재한다
검정통계량
Durbin-Watson
검정결과
0 양의 자기 상관 존
분석하는 데 있어 기본적인 틀이 된다.
물가변화와 이자율간의 관계는 피셔효과에 의해서, 그리고 환율변화와 물가의 변화 간의 관계는 구매력평가설에 의해서, 그리고 환율 변화와 이자율변화간의 관계는 이자율평가설에 의해 설명할 수 있다.
1) 피셔효과
피셔효과는 명목이자율이 실질이자율
Ⅰ. 서론
주가지수선물거래는 현물상품(즉 주가지수)이 무형자산이어서 매도가 불가능하기 때문에 반대매매에 의한 차액현금 결제에 의해 정산된다. 이러한 선물거래는 크게 헷지 거래(hedge trading)와 투기 거래(speculation trading)로 구분된다. 헷지거래는 현물상품의 선물시장을 통해 현물시장의 가격변
이자율은 실물시장과 금융시장에서 매우 중요한 경제변수로서 화폐시장에서 화폐의 수요와 공급이 일치되는 수준에서 균형이자율이 달성된다. 특히, 이자율은 어느 한 시장에서 독점적으로 결정되는 것이 아니라 일반균형이론의 입장에서 경제내의 모든 시장들이 상호작용 하여 결정되는 거시경제
Ⅰ. 서론
최근 한국산업은행이 실시한 기술개발투자 관련 설문조사 및 최근의 경제상황을 감안해 볼 때, 국내 IT업계의 기술개발투자 확대를 위해서는 자금부족 해소가 매우 중요한 것으로 보인다. 따라서 다음과 같이 금융지원의 확대 및 금융제도의 효율적 운용방안을 마련하고 지원조건이 양호한
환율이 장기적으로는 PPP에 수렴한다는 가정을 사용한다. 전통적인 회귀분석법을 이용하여 장기적인 균형현상으로서의 PPP를 분석한 기존의 실증연구결과가 거의 대부분 부정적이므로 본 연구에서는 기존의 연구들이 장기 PPP를 받아들이지 못하는 이유를 크게 두가지로 나누어 설명하고자 한다.
분석
에너지 소비에 영향을 미치는 요인들과 에너지 소비가 물가와 소득에 미치는 효과를 밝히는 것은 대단히 중요함
에너지소비와 실질소득 간의 관계를 밝히는데 목적
단위근검정(unit root test)과 Johansen(1998)의 공적분기법으로
시계열 자료의 안정성과 모형의 안정성 여부를 검정
모형의